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ひでひでた
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ピンポイントで読むためにはそこそこ知識が必要
Numerical Solution of Stochastic Differential Equations (Stochastic Modelling and Applied Probability)Numerical Solution of Stochastic Differential Equations (Stochastic Modelling and Applied Probability)
(1992/08/06)
Peter E. KloedenEckhard Platen

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は確率微分方程式の数値計算に関する定評のある本ですが、そろそろ必要になるだろうということで秘書さんにお願いして取り寄せてもらいました。数値計算のテクニカルなことしか書いていないという訳ではなく600ページあるうちの前半は理論的な解説が主な内容です。自乗平均収束などの数学的な記述もありますが気にせず読めるし、具体例や練習問題付き(しかも解答まで用意されている)なのでかなり教育的で助かります。SDEに関してはこれが決定版かな…。物理的考察はさておき道具に習熟するという観点からすると和書でこれに勝るものはあるんでしょうか。
 適当な具体例があったのでいじっていたら伊藤とStratonovichの関係はかなりクリアに分かるようになりました。ありがたや。本質を外さない範囲にありながら簡単な例をとにかくいじって感覚をつかむのは何にも増して大事だと思います。
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ひでひでた
確率・確率過程・統計   0 0















 

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