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ひでひでた
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分数とは違うのだよ分数とは
伊藤の公式が何者であるかは知ったけど、それにまつわるテクニカルな事で混乱していたりそもそもなぜ伊藤積分が必要かというモチベーションの理解が十分でないのですっきりしない。確率システムやファイナンスの本、そしてvan Kampenをパラパラと見ているとそれぞれ関係のある記述があるものの相互の関連が分かってないので振り回される結果になってしまった。
 ウィーナー過程の微分もどきがガウシアンホワイトノイズだと解釈すること(とはいえ分数のように扱ってはいけない)、それによって微分の2次が微小時間の1次になるため通常のテイラー展開に余分な項が加わること(伊藤の公式)、解を求めるのに伊藤積分を定義すること、がポイントだという事は分かるのだけれども…。また明日整頓しよう。
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ひでひでた
確率・確率過程・統計   0 0















 

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